Nếu bạn là một nhà giao dịch tùy ý, bạn có thể đã hỏi những câu hỏi này trước đây.
- Tương lai của giao dịch thuật toán là gì ?
- Tôi có nên chuyển từ giao dịch tùy ý sang giao dịch thuật toán không?
- Các chiến lược về giao dịch thuật toán có chiếm lĩnh thị trường tài chính không?
- Ai sẽ chiến thắng trong cuộc chiến giữa con người và máy móc này?
Để trả lời những câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần biết điều gì khiến những phương pháp này khác biệt với nhau. Bài này sẽ thảo luận về phương pháp giao dịch thuật toán và giao dịch tùy ý, những kỹ năng bạn cần có cho mỗi loại và sự khác biệt giữa giao dịch thuật toán và giao dịch tùy ý.
Giao dịch thuật toán là gì?
Chiến lược giao dịch thuật toán là quá trình đặt lệnh trên thị trường dựa trên logic giao dịch nhất định thông qua các thiết bị đầu cuối giao dịch trực tuyến. Giao dịch thuật toán còn được gọi là giao dịch hộp đen (Black-Box Trading) trong một số trường hợp. Quá trình giao dịch thuật toán bao gồm việc thực hiện các hướng dẫn được tạo bởi các thuật toán giao dịch khác nhau.
Nói một cách đơn giản, giao dịch thuật toán là một quá trình chuyển đổi chiến lược giao dịch thành mã máy tính để mua và bán (đặt giao dịch) cổ phiếu một cách tự động, nhanh chóng và chính xác.
Vì cách giao dịch tự động nhanh hơn và chính xác hơn nên ngày nay nó được ưa chuộng hơn và tăng nhanh phạm vi tiếp cận tại các thị trường mới nổi.
Về mặt kỹ thuật, một số thuật toán toán học đang được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường hiện tại, sau đó gửi và thực hiện (các) lệnh trên thị trường tài chính. Phương pháp này giúp giao dịch không bị ảnh hưởng bởi mọi tác động cảm xúc của con người (như sợ hãi, tham lam, v.v.) vì các quyết định thực hiện mỗi giao dịch được thực hiện một cách có hệ thống bởi máy tính.
Ví dụ: thuật toán mua cổ phiếu của Apple (AAPL) nếu giá thị trường hiện tại của cổ phiếu đó thấp hơn giá trung bình 200 ngày. Ngược lại, họ sẽ bán cổ phiếu Apple (AAPL) nếu giá thị trường hiện tại vượt quá giá trung bình 200 ngày.
Giao dịch tùy ý là gì?
Giao dịch tùy ý tồn tại trước khi giao dịch thuật toán ra đời. Trong thời đại đã qua, mọi người thường thực hiện giao dịch thủ công. Giao dịch thủ công hoặc tùy ý yêu cầu người giao dịch thực hiện giao dịch qua điện thoại hoặc điện tử qua máy tính.
Quay ngược thời gian, khi khái niệm giao dịch tự động chưa được đưa ra, các nhà giao dịch sẽ thu thập dữ liệu từ thị trường theo cách thủ công, phân tích và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên đó.
Do đó, trong lịch sử, đã từng có những nhà giao dịch con người đưa ra quyết định mua hoặc bán cổ phiếu dựa trên dữ liệu thị trường. Theo thời gian, nhu cầu về một phương pháp nhanh hơn, đáng tin cậy hơn (không có cảm xúc của con người) và chính xác hơn đã dẫn đến việc phát minh ra giao dịch thuật toán.
Chúng ta hãy chuyển sang các kỹ năng cần thiết cho cả giao dịch theo thuật toán và giao dịch tùy ý.
Kỹ năng cần thiết cho giao dịch thuật toán
Các kỹ năng sau đây cần thiết cho giao dịch thuật toán:
- Kỹ năng toán học và phân tích
- Kĩ năng lập trình
- Quá trình phát triển chiến lược
- Hiểu được bản chất thực tế của giao dịch thuật toán (sử dụng bộ dữ liệu lớn, AI, v.v.)
Kỹ năng toán học và phân tích
Các kỹ năng toán học và phân tích cơ bản là điều bắt buộc đối với một nhà giao dịch thuật toán để tạo ra các chiến lược giao dịch. Trên cơ sở toán học và phân tích, nhà giao dịch tạo ra một chiến lược hợp lý.
Kĩ năng lập trình
Kiến thức về ngôn ngữ lập trình như Lập trình Python là một lợi thế trong giao dịch thuật toán. Điều này giúp bạn kiểm tra lại chiến lược với tất cả các thư viện có sẵn. Ngoài ra, bạn có thể trực quan hóa dữ liệu để phân tích và ra quyết định tốt hơn về chiến lược giao dịch
Quá trình phát triển chiến lược
Quá trình phát triển chiến lược là một trong những phần không thể thiếu của giao dịch thuật toán.
Cần phải hiểu rõ những rủi ro và lợi ích của một chiến lược để xác định liệu nó có mang lại lợi nhuận kỳ vọng hay không.
Hiểu được bản chất thực tế của giao dịch thuật toán (sử dụng bộ dữ liệu lớn, AI, v.v.)
Đây cũng là một kỹ năng cần thiết cho các nhà giao dịch thuật toán. Cho đến khi và trừ khi bạn biết thực chất về giao dịch thuật toán, chẳng hạn như xử lý các tập dữ liệu lớn, AI hoặc Machine Learning, v.v., quy trình giao dịch thuật toán sẽ vẫn chưa hoàn thiện.
Kỹ năng cần thiết cho giao dịch tùy ý
Các kỹ năng sau đây cần thiết cho giao dịch tùy ý:
- Kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán
- Phân tích
- Chú ý theo dõi thị trường
- Trí tuệ cảm xúc
Kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán
Để trở thành một nhà giao dịch tùy ý, bạn phải có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán để hiểu cách thị trường hoạt động và thời điểm đưa ra các quyết định liên quan đến giao dịch.
Kỹ năng phân tích
Phân tích thị trường là điều cần thiết để có một hành trình giao dịch thành công. Kỹ năng phân tích giúp bạn đưa ra chiến lược giao dịch dựa trên nghiên cứu đầy đủ và hiểu biết về hiệu suất của thị trường và các công cụ tài chính mà bạn đầu tư vào.
Chú ý theo dõi thị trường
Vì giao dịch tùy ý đòi hỏi phải theo dõi thị trường thường xuyên nên khoảng chú ý của nhà giao dịch cần phải thực sự tốt. Hoặc nếu không thì những cơ hội sinh lời có thể bị bỏ lỡ. Nhà giao dịch phải biết mọi thông tin mới liên quan đến thị trường hoặc cổ phiếu trong danh mục đầu tư.
Điều này rất quan trọng vì bất kỳ thay đổi nào gần đây đều có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu.
Ví dụ, một thông báo về việc sáp nhập công ty này với công ty khác có thể dẫn đến thay đổi tâm lý nhà đầu tư. Điều này có thể dẫn đến việc bán hoặc mua các cổ phiếu cụ thể dựa trên danh tiếng và sự tin tưởng vào công ty mà nó đang được sáp nhập.
Trí tuệ cảm xúc
Trí tuệ cảm xúc cao là điều bắt buộc đối với một nhà giao dịch vì nó giúp tránh những quyết định đột ngột bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc như sợ hãi, tham lam, nghi ngờ, v.v. Do đó, bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần phải có trí tuệ cảm xúc để suy nghĩ và hành động hợp lý.
Làm thế nào để có được các kỹ năng giao dịch thuật toán và giao dịch tùy ý?
Các kỹ năng cần thiết để giao dịch tùy ý phụ thuộc vào khả năng cá nhân của bạn để có thể giữ kỷ luật cho bản thân về cảm xúc, giám sát thị trường, v.v. để giao dịch thành công.
Khi nói đến giao dịch thuật toán, bạn cần phải có kỷ luật trong việc tìm hiểu cách các thuật toán có thể hoạt động để bạn thực hiện các lệnh giao dịch thành công. Ngoài ra, bạn cần học lập trình để có thể lập trình chiến lược giao dịch bằng ngôn ngữ mã hóa như Python, C, C++, v.v.
Các kỹ năng cần thiết
- Tư duy phân tích – Điều này là cần thiết để thực hiện một phân tích thích hợp trước khi đưa ra quyết định tham gia và thoát khỏi thị trường.
- Kiến thức toán học – Tốt hơn hết bạn nên sử dụng kiến thức toán học khi phân tích thị trường hoặc cổ phiếu để có những dự đoán chính xác nhất.
- Lập trình – Đây là điều bắt buộc để mã hóa các chiến lược giao dịch của bạn và thực hiện các chiến lược giao dịch tương tự.
- Kinh nghiệm và kiến thức về thị trường tài chính – Với kinh nghiệm về thị trường tài chính và kiến thức tương tự, bạn sẽ có thể đánh giá và dự đoán các tình huống hiệu quả hơn nhiều so với những người có kiến thức hạn chế.
- Kiến thức kỹ lưỡng về quá trình tạo chiến lược – Quá trình tạo chiến lược là một trong những phần quan trọng nhất của bất kỳ hoạt động giao dịch nào. Chiến lược được thực hiện để thu được lợi nhuận kỳ vọng.
Bạn có thể kiểm tra các bộ kỹ năng được đề cập ở phần trên và tìm ra những bộ kỹ năng cần rèn luyện và những bộ kỹ năng bạn đã có.
Sự khác biệt giữa giao dịch thuật toán và giao dịch tùy ý
Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu sự khác biệt chính giữa giao dịch thuật toán và giao dịch tùy ý.
Chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch tùy ý bắt nguồn từ thông tin được thu thập bằng cách học biểu đồ, điều kiện thị trường, hiểu các tín hiệu chỉ báo và các yếu tố liên quan khác, giúp họ soạn thảo một bộ quy tắc nhất định để tuân theo trước khi đặt lệnh hoặc quyết định thời điểm thoát.
Mặt khác, một nhà giao dịch thuật toán sẽ thấy rủi ro khi chỉ phụ thuộc vào những phát hiện thu thập được bằng cách kiểm tra biểu đồ. Quyết định đặt hàng hay thoát tùy thuộc vào (các) thuật toán. Các thuật toán được thiết kế dựa trên:
- Kĩ năng lập trình
- Thống kê & Xác suất
- Kỹ năng quản lý rủi ro
- Nghiên cứu dữ liệu lịch sử
- Dự báo
Điều này được thực hiện bởi các chuyên gia thuật toán với bộ kỹ năng cần thiết . Hệ thống nghiên cứu thị trường và đưa ra quyết định dựa trên bộ logic cho các thuật toán.
Ảnh hưởng của cảm xúc con người
Các nhà giao dịch tùy ý dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cảm xúc tại thời điểm ra quyết định. Các nhà giao dịch thường có xu hướng bảo vệ thành kiến cảm xúc của mình tại thời điểm dự đoán kết quả, điều này có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.
Nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan đến cảm xúc gần như bằng không trong giao dịch thuật toán. Các mô hình toán học hoàn toàn dựa trên bộ hướng dẫn và loại bỏ sự can thiệp của bất kỳ loại cảm xúc nào, có thể là lòng tham, sự sợ hãi, trực giác sai lầm, v.v.
Tự động hóa
Việc thực hành giao dịch tùy ý hạn chế việc sử dụng các hệ thống tự động đưa ra quyết định cho bạn. Nó được người giao dịch quản lý theo cách thủ công và hệ thống có rất ít hoặc không có ý kiến gì về những gì bạn muốn làm tiếp theo.
Nhà giao dịch sử dụng thuật toán không cần theo dõi thị trường và đọc biểu đồ vì giao dịch được thực hiện tự động. Thông tin được đưa vào hệ thống được hộp đen xử lý và đưa ra các đề xuất để mang lại kết quả tốt nhất có thể. Khi nhà giao dịch đã bị thuyết phục về kết quả, họ có thể bật thuật toán và chỉ sàng lọc tiến trình cũng như thực hiện các thay đổi tương ứng.
Quy tắc được xác định trước
Không có quy tắc được xác định trước cho một nhà giao dịch tùy ý. Việc mua hoặc thoát được thực hiện dựa trên kinh nghiệm và nghiên cứu được thực hiện bởi nhà giao dịch, điều này có thể dẫn đến nhiều quy tắc giao dịch cho mỗi lần thực hiện.
Các quy tắc trong giao dịch thuật toán được xác định trước và kiểm tra lại. Việc kiểm tra lại dữ liệu lịch sử làm tăng khả năng đạt được kết quả thành công. Các giao dịch được đặt ở các mức được xác định trước và được điều chỉnh bởi các thuật toán.
Phân tích điều kiện thị trường hiện tại
Hành vi bốc đồng của một nhà giao dịch tùy ý do sự thay đổi đột ngột của điều kiện thị trường có thể dẫn đến thua lỗ. Điều này có thể là do thiếu hiểu biết hoặc không đọc được sự biến động của thị trường.
Các kỹ thuật như phân tích tình cảm giúp thuật toán hoạt động tốt hơn trong những tình huống như vậy và có thể đọc được những biến động trên thị trường dựa trên các yếu tố bên ngoài.
Các chỉ số được quan sát bởi một nhà giao dịch tùy ý
Một tập hợp các quan sát điển hình được thực hiện bởi một nhà giao dịch tùy ý trên biểu đồ giá được đề cập ở trên có thể được liệt kê như sau:
- Xu hướng chung là tăng
- Tôi nên đặt điểm dừng và giới hạn ở đâu?
- Tin tức hiện tại có thể ảnh hưởng đến xu hướng đi lên
- Đường trung bình động cũng đang tăng lên
- Chỉ báo hiện tại báo hiệu sự đảo chiều
Các chỉ số được quan sát bởi một nhà giao dịch thuật toán
Chỉ báo giao dịch theo thuật toán
Những quan sát và kết luận được đưa ra bởi một nhà giao dịch thuật toán có thể được liệt kê như sau:
- Sự thành công của thuật toán là gì?
- Dữ liệu lịch sử cho thấy điều gì?
- Các ước tính trong tương lai của cổ phiếu dựa trên xu hướng hiện tại và lịch sử
- Chuỗi thời gian của một cổ phiếu cho thấy điều gì
- Tỷ lệ sai sót trong chiến lược mà tôi đã thiết kế là bao nhiêu?
Cái nào tốt hơn: giao dịch theo thuật toán hay giao dịch tùy ý?
Trước hết, chúng ta hãy xem sự khác biệt giữa giao dịch thuật toán và giao dịch tùy ý với bảng so sánh bên dưới.
| Giao dịch thuật toán | Giao dịch tùy ý | |
| Phương pháp luận | Các quy tắc được lập trình sẵn được cung cấp cho hệ thống với sự trợ giúp của ngôn ngữ máy tính như Python. | Giao dịch thủ công được thực hiện trên cơ sở kinh nghiệm và phán đoán. |
| Chấp hành | Các lệnh giao dịch được thực hiện thông qua các thuật toán. | Đơn đặt hàng được đặt thủ công để trao đổi. |
| Tốc độ thực hiện lệnh | Đơn hàng được đặt cực kỳ nhanh chóng. | Việc thực hiện lệnh dựa trên tốc độ thủ công chậm hơn so với giao dịch thuật toán. |
| Thực hiện lệnh đồng thời ở các thị trường khác nhau hoặc các công cụ khác nhau | Có thể vì lệnh giao dịch được thực hiện thông qua thuật toán máy tính có thể hoạt động ở tốc độ cao với hiệu quả và độ chính xác. | Không thể được vì tâm trí con người cần thời gian để xử lý thông tin và đưa ra quyết định. |
| Mức độ tự động hóa | Một hệ thống giao dịch thuật toán hoàn toàn tự động. | Giao dịch tùy ý có thể được tự động hóa hoàn toàn hoặc một phần tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch. |
| Khả năng mở rộng và khả năng thích ứng | Khả năng mở rộng và thích ứng cao | Ít khả năng mở rộng và thích ứng trong việc thay đổi tình hình thị trường. |
| Thời gian làm việc | Hệ thống giao dịch thuật toán có thể hoạt động mọi lúc mà không bị gián đoạn. | Con người cần được nghỉ ngơi và do đó không thể giao dịch mọi lúc. |
| Trị giá | Chi phí bảo trì và thiết lập cao. | Chi phí bảo trì và thiết lập thấp. |
| Kiểm tra lại | Được kiểm tra lại đúng cách để tăng hiệu quả và độ chính xác. | Backtest có thể không chính xác như trong giao dịch thuật toán. |
Mặc dù chúng ta không thể nói rằng một góc nhìn duy nhất là đủ để quyết định cái nào tốt hơn, nhưng rõ ràng là công nghệ đã chiếm lĩnh thế giới thủ công để cải thiện các nhiệm vụ về mọi mặt.
Mỗi loại hình giao dịch đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.
Với sự ra đời của thế giới tự động, việc đưa ra quyết định hợp lý và hợp lý hơn cũng như ít tác động đến cảm xúc hơn đối với các quyết định.
Công nghệ là một phần của quá trình tiến hóa và con người chúng ta đã tạo ra những công nghệ sẽ định hình thế kỷ này. Việc thích ứng với các phương tiện giao dịch mới và tốt hơn cũng giống như việc hướng tới kết quả tốt hơn và người ta không thể trốn tránh nó. Các thuật toán làm giảm tỷ lệ sai sót và loại bỏ ‘yếu tố con người’ như cảm xúc, lỗi dựa trên giao dịch thủ công, chiến lược giao dịch cũ, v.v.
Các thuật toán tuân theo logic trong khi đưa ra quyết định.
Những lợi ích mà giao dịch thuật toán mang lại là không thể thực hiện được với giao dịch thủ công hoặc tùy ý.
Trích dẫn của Albert Hibbs: “Mặc dù tôi không lên được mặt trăng nhưng máy móc của tôi đã làm được”
Vì vậy, hãy để máy móc của bạn kiếm tiền cho bạn.
Đã đề cập đến sự khác biệt giữa hai loại giao dịch ở trên, cụ thể là giao dịch thuật toán và giao dịch tùy ý, với tư cách là một nhà giao dịch, bạn cần phải quyết định loại nào phù hợp với mình nhất. Quyết định này phụ thuộc vào hoàn cảnh, tình huống của nhà giao dịch, v.v.
Do đó, bạn có thể quyết định và áp dụng một cái sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm của từng chiến lược giao dịch.
Phần kết luận
Thế giới đã chuyển đổi từ quy trình ra quyết định và nhiệm vụ thủ công sang quy trình tự động. Sự chuyển đổi này đã giúp thực hiện các nhiệm vụ phức tạp liên quan đến phân tích toán học và dữ liệu lớn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Với giao dịch thuật toán, nhà giao dịch có thể làm cho chiến lược giao dịch của mình thu được lợi nhuận cao hơn so với giao dịch tùy ý vì có logic, toán học và thực hiện nhanh hơn.
